Начну с грустного :)
В официальной документации по блендеру написано:
Doc:2.6/Manual/Render/Cycles/Materials/Volume
Limitations
Currently we do not support:
Smoke/fire voxel rendering
Camera inside a volume mesh
GPU rendering of volumes
Correct ray visibility for volume meshes
Но, так как народ привыкший к тому, что в блендере вечно чего-то не хватает, то есть костыль позволяющий объединять две сцены в одну, шаманить со слоями и т.д.
На сайте CGCookie есть целый урок посвященный всему этому.
Переводить его не сильно хочется (надеюсь на скорое исправление этого недостатка), но если сильно нужно, то могу :)
